Win rate Anda sudah menentukan sisanya

Nilai harapan: mau main game ini?

Sepuluh kartu. Tujuh membuat rugi satu dolar, tiga memberi tiga dolar. Anda sering kalah, tapi −$7 + $9 = +$2 tiap sepuluh putaran. Artinya +$0,20 per putaran: itulah nilai harapan.

Positif? Lanjut. Negatif? Berhenti. Kasino hidup dari aturan ini.

Win rate: sudah menguji milik Anda?

Sepuluh trade tidak cukup. Dengan win rate asli 30%, sepuluh trade biasanya menunjukkan 10% sampai 50%. Seratus trade mempersempitnya ke sekitar 22% sampai 38%. Makin banyak makin baik.

Bahkan di 30%, sepuluh kali rugi beruntun itu wajar dalam 100 trade, dan sekitar 6% percobaan mencapai 17 atau lebih. Menyebalkan? Ya. Strateginya rusak? Tidak.

Kurva ekuitas: ketahui risk:reward minimum

Menang tiga dari sepuluh berarti tiap kemenangan harus menutup lebih dari dua kekalahan. Di 30%, titik impas sekitar 2,33 kali kerugian. Di 3:1, garis tengah naik stabil.

Garis atas adalah 5% hasil terbaik dan garis bawah 5% terburuk. Rencanakan untuk garis bawah.

Risk:reward: win rate rendah pun bisa berhasil

Win rate sama 30%, hasil berbeda, rata-rata 100 trade. Jarang menang tidak masalah, asalkan menangnya besar.

Kelly criterion: berapa yang dipertaruhkan

Terlalu besar, satu rentetan buruk menghabiskan semuanya. Kelly mencari titik terbaik: f = win rate − rasio rugi ÷ R:R. Di 30% dan 3:1, hasilnya 0,3 − 0,7 ÷ 3 = 6,7%.

Lebih dari itu pertumbuhan melambat. Di atas sekitar 14%, akun menyusut.

Ukuran posisi: trade sama, ukuran beda

200 trade yang sama dengan tiga ukuran. 2% lambat tapi stabil. Kelly 6,7% menumbuhkan akun paling besar. 20% mencapai ×17, lalu jatuh ke ×0,19.

Kelly juga bergejolak, jadi banyak trader memakai setengahnya, sekitar 3%. Win rate dan risk:reward menentukan ukuran Anda.