승률이 나머지를 이미 정하고 있어요

기대값: 이 게임 하실 건가요?

카드 10장. 7장은 1달러를 잃고, 3장은 3달러를 따요. 대부분 지지만 −$7 + $9 = 10판마다 +$2. 한 판에 +$0.20, 이게 기대값이에요.

플러스면 계속, 마이너스면 그만. 카지노가 바로 이 규칙으로 먹고살아요.

승률: 내 승률을 테스트해 봤나요?

10번으로는 몰라요. 실제 승률이 30%여도 10번이면 보통 10%에서 50%까지 나와요. 100번이면 약 22%에서 38%로 좁혀져요. 많을수록 좋아요.

승률 30%면 100번 중 10연패는 흔하고, 약 6%는 17연패 이상도 겪어요. 짜증 나냐고요? 네. 전략이 망가진 거냐고요? 아니요.

수익 곡선: 내 최소 손익비 알기

10번 중 3번 이긴다면, 한 번 이길 때 두 번 넘게 진 걸 메워야 해요. 승률 30%의 본전은 질 때의 약 2.33배예요. 3:1이면 가운데 선이 꾸준히 올라가요.

맨 위 선은 상위 5%, 맨 아래 선은 하위 5% 결과예요. 맨 아래 선까지 계획하세요.

손익비: 승률이 낮아도 괜찮아요

승률은 30%로 같고 이길 때 버는 크기만 다른 100번 매매 평균이에요. 자주 못 이겨도 괜찮아요. 크게만 이긴다면요.

켈리 공식: 얼마를 걸까

너무 많이 걸면 연패 한 번에 다 날아가요. 켈리 공식이 딱 좋은 양을 찾아줘요. f = 승률 − 패배율 ÷ 손익비. 30%, 3:1이면 0.3 − 0.7 ÷ 3 = 6.7%예요.

더 걸면 성장이 느려지고, 약 14%를 넘기면 계좌가 줄어들어요.

진입 비중: 같은 매매, 다른 크기

같은 200번 매매를 세 가지 비중으로 걸었어요. 2%는 느리지만 꾸준하고, 켈리 6.7%가 가장 크게 늘었어요. 20%는 17배까지 갔다가 0.19배로 무너졌어요.

켈리도 출렁임이 커서 많은 트레이더가 그 절반, 약 3%만 걸어요. 비중은 내 승률과 손익비가 정해요.