Tỷ lệ thắng của bạn đã quyết định phần còn lại

Giá trị kỳ vọng: bạn có chơi trò này không?

Mười lá bài. Bảy lá mất 1 đô, ba lá được 3 đô. Bạn thua phần lớn các lượt, nhưng −$7 + $9 = +$2 sau mười lượt, tức +$0,20 mỗi lượt: đó là giá trị kỳ vọng.

Dương thì chơi tiếp. Âm thì dừng. Sòng bạc sống nhờ đúng quy tắc này.

Tỷ lệ thắng: bạn đã kiểm tra chưa?

Mười lệnh chưa nói lên gì. Với tỷ lệ thắng thật là 30%, mười lệnh thường cho kết quả từ 10% đến 50%. Một trăm lệnh thu hẹp còn khoảng 22% đến 38%. Càng nhiều càng tốt.

Ngay cả ở 30%, thua 10 lệnh liên tiếp trong 100 lệnh là bình thường, và khoảng 6% số lần chạy thua từ 17 lệnh trở lên. Khó chịu? Có. Chiến lược hỏng? Không.

Đường vốn: biết R:R tối thiểu của bạn

Thắng 3/10 lệnh thì mỗi lần thắng phải bù được hơn hai lần thua. Ở 30%, điểm hòa vốn khoảng 2,33 lần khoản lỗ. Với 3:1, đường ở giữa đi lên đều đặn.

Đường trên cùng là 5% kết quả tốt nhất, đường dưới cùng là 5% tệ nhất. Hãy lên kế hoạch cho đường dưới cùng.

R:R: tỷ lệ thắng thấp vẫn có thể ổn

Cùng tỷ lệ thắng 30%, mức lời khác nhau, trung bình 100 lệnh. Thắng ít cũng không sao, miễn là thắng lớn.

Công thức Kelly: nên vào bao nhiêu

Vào quá nhiều thì một chuỗi thua có thể xóa sạch tài khoản. Kelly tìm mức vừa phải: f = tỷ lệ thắng − tỷ lệ thua ÷ R:R. Với 30% và 3:1: 0,3 − 0,7 ÷ 3 = 6,7%.

Vào nhiều hơn thì tăng trưởng chậm lại. Quá khoảng 14%, tài khoản bị teo đi.

Khối lượng: cùng lệnh, khác kích thước

Cùng 200 lệnh với ba mức. 2%: chậm mà chắc. Kelly 6,7% làm tài khoản tăng nhiều nhất. 20% lên tới ×17 rồi sụp còn ×0,19.

Kelly cũng dao động mạnh, nên nhiều trader chỉ dùng một nửa, khoảng 3%. Tỷ lệ thắng và R:R của bạn quyết định khối lượng.